그리고는 금식 훈련을 하였다. 웨슬리는 ‘작은 교회’를 중심으로 하는 감리교도들에게 금식의 날을 지킬 것을 대단히 강조하였는데 그는 기도생활과 함께 금식생활을 중요한 은총의 수단으로 여겼다. 웨슬리 자신도 일주일에 두 번씩 금식을 하였는데, 1738년 이후에는 금요일에만 금식기도를 하였다.

특히 부자가 된 후에 금식하기를 싫어하고 영성 생활이 나약해지는 것을 두려워하면서 경고하는 설교를 말년에 자주 하였다. 금식의 진정한 목적은 세상 일에 집착된 영혼을 세상 일에서 손을 떼고, 우리의 영적인 목표인 완전 성화를 이루며, 하나님 앞에서 보다 그리스도를 본받는 생활을 하게 하기 위함이라고 강조하였다. 웨슬리는 금식기도의 중요성과 그 유익을 잘 인식하고 있었다. 웨슬리는 설교에서 당신이 기도와 함께 금식으로 하나님을 찾을 때에 그 일은 결코 헛되지 않을 것이라면서 금식해야 할 이유를 “첫째, 죄를 슬퍼하고, 둘째, 신체의 건강을 위해서, 셋째, 육신의 정욕을 줄이고, 넷째, 더 깊이 기도하고, 다섯째, 과식과 소비를 억제하고, 끝으로, 자아의 훈련을 위하여라고 제시하였다.

여러 날 금식하는 것, 하루 금식하는 것, 반나절 금식하는 것, 음식을 전혀 안 먹는 금식, 조금 먹는 금식, 즐겨하는 음식을 금식하는 것 등 상황에 따라 변경할 수 있는 것으로 강조했으나 금식 자체는 제도화된 수단임을 강조하였다. 그가 강조한 금식의 진정한 목적은 첫째, 죄에 대하여 슬퍼하는 것과 하나님의 진노를 두려워하는 것, 둘째, 어리석고 경건하지 못한 욕망과 불결한 감정에서 벗어나는 금욕적인 것, 셋째, 하나님이 사랑하시는 가난한 이웃의 필요를 따라 나누어 줌으로써 서로의 연대 의식과 책임감을 갖는 것으로써 금식이 궁극적으로는 성화에 있었다.